Penentuan Harga Opsi Asia Dengan Model Binomial Dipercepat

Surya Amami Pramuditya, Kuntjoro Adji Sidarto

Abstract


Abstract— Penentuan harga opsi Asia yang dikembangkan oleh T.S. Klessen dipelajari sebagai perbaikan atas model binomial Hull-White. Sebagai pembanding, dibahas pula model Costabile Massabo Russo.Letak perbedaan dari ketiga model tersebut adalah pemilihan rata-rata representatif yang berbeda pada setiap nodenya.Rata-rata representatif ini merupakan rata-rata yang dapat mewakili ratarata sebenarnya pada lintasan harga saham opsi Asia. Setelah diperoleh rata-rata representatif, dengan proses backwardrecursion serta interpolasi linear, harga opsi Asia tipe Eropa maupun Amerika dapat ditentukan. Pada model binomial dipercepat, dilakukan pula ekstrapolasi Richardson terhadap harga opsi.Hal ini dimaksudkan agar dapat mempercepat kekonvergenan terhadap timestep yang cukup besar.Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan metode Monte Carlo teknik reduksi varians.

Keywords— Opsi Asia, Model Binomial, Model Diskrit, Ekstrapolasi Richardson

Full Text:

PDF

References


Authors : Surya Amami Pramuditya, Kuntjoro Adji Sidarto

Publication date : 2013/9

Conference : SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN APLIKASINYA 2013

Volume : 1

Issue : 1

Pages : 149 - 156

Publisher : Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Kampus C, Jl. Mulyorejo, Surabaya


Refbacks

  • There are currently no refbacks.